Определение эффективности выходов

Предлагаю Вашему вниманию статью от Bruce Babcock

По нашему мнению выходы гораздо более важны, нежели входы, хотя большинство
начинающих трейдеров проводят большую часть своего времени в поисках идеальной
стратегии входа, как будто это может решить их проблемы.

Во времяя одного из семинаров мы проводили игру, в ходе которой все входили
в рынок одновременно и затем осуществляли свою собственную стратегию выхода по
мере того, как изменения цен сообщались группе.

После примерно 10 быстрых туров игры результаты обычно варьировались от
одного экстремального значения до другого.

Несколько трейдеров получили большую прибыль, несколько понесли большие убытки,
большинство находилось посередине. Очень редко случалось, чтобы два трейдера
имели одинаковый результат.

Целью этих простых занятий было показать эффект выходов на наши результаты.
Все имели одинаковый вход, однако результаты варьировались от значительных прибылей
до значительных убытков.

То же самое истинно и для настоящей торговли. Выходы определяют результаты
нашей торговли и имеют намного большее значение, чем что-либо еще.

Да, выходы даже более важны, нежели управление капиталом (размер позиций).
Ни одна самая лучшая стратегия управления капиталом не способна превратить убыточную
систему в прибыльную, но даже небольшие изменения в стратегии выходов способы творить
чудеса.

Несколько лет назад, когда мы только начали тестировать наши первые
индикаторы, мы обнаружили, что даже незначительная вариация стратегии выхода,
используемой в системе, влияет на количество сделок, соотношение прибыльных и
убыточных сделок, максимальные убытки и общую доходность.

Мы пытались тестировать входы, но быстро обнаружили, что на самом деле
тестируем выходы, так как на самом деле изменения входов очень незначительно
меняли результаты системы.

Мы начали разделять тестирование входов и тестирование выходов. Теперь мы
тестируем стратегию входов, определяя только количество прибыльных сделок после
выхода через фиксированное число баров.

Этот метод тестирования входов основан на нашем выводе о том, что
единственной целью входа является инициация сделки в правильном направлении.
Все, что происходит после этого не имеет к входу никакого отношения, поскольку
исход сделки находится в руках нашей стратегии выхода.

Мы хотим, чтобы наши входы приследовали только одну цель - инициация
сделки в правильном направлении,так рано, как это только возможно, и эту
функцию легко измерить.

Чем выше процент прибыльных сделок по выходу через фиксированное количество
баров, тем лучше вход.

Но как измерять эффективность выхода? Как определить, какой выход лучше?

Что такое хороший выход? Что такое плохой выход? Что лучше: выход А или
выход В?

С целью количественного сравнения различных выходов мы создали Exit
Efficiency Ratio (показатель эффективности выхода).

Для начала необходимо иметь данные о прибыльных сделках и количестве
баров в них от входа до выхода.

Например, предположим, что что мы сделали прибыльную сделку, которая
длилась 12 баров от входа до выхода и принесла нам общую прибыль в
размере $1500.

Следующий шаг состоит в том, что мы идем к точке входа и отсчитываем от
нее 24 бара после нее. Наш теоретический период удержания позиции в два раза
больше, чем реальный.

Затем мы зрительно находим самый лучший возможный выход внутри этого
24-дневного периода. Не стесняйтесь, выберите действительно самый хороший
выход и рассчитайте общую прибыль для этого выхода.

Предположим, что в нашем случае при выходе в самой высокой точке прибыль
составила бы $2500.

Тогда показатель эффективности выхода вычисляется делением действительно
полученной прибыли на теоретически возможную. Мы делим 1500 на 2500 и
получаем показатель эффективности выхода в размере 60%.

Это означает, что мы получили в действительности 60% от возможной в
данной сделки прибыли.

При нахождении лучшей теоретической точки выхода удвоение периода
удержания позиции необходимо для получения действительно честного результата,
так как основной ошибкой большинства трейдеров является слишком ранний
выход из прибыльных сделок.

Увеличив теоретический период удержания позиции за пределы реального
периода, мы можем определить, действительно ли это имело место.

Что нам мешает зарабатывать деньги на Forex

по материалам рассылки

Forex- территория успеха

В этом выпуске будет предпринята еще одна, очередная и я думаю что не последняя
попытка разобраться :

Что нам мешает зарабатывать деньги на
Forex

Да, именно ЗАРАБАТЫВАТЬ, а не ВЫИГРЫВАТЬ.

Вопрос довольно обширный, поэтому на полное его
раскрытие никто не претендует, наверное, это не под силу никому.

Попробуем просто порассуждать на эту тему .

Конечно, можно возразить, что те кто зарабатывает, те наверняка знают как
надо зарабатывать, но дело в том, что в большинстве своем они это (что и как
делать) знают для себя или относительно себя.

Объяснить другому человеку, а тем более понять его на все 100% им будет
довольно сложно и не потому , что технически торговать на Forex достаточно
сложно, как раз нет- это просто.

У каждого из нас имеется свое собственное представление о рынке, которое мы
сформировали не в один день и поэтому многие порою очевидные понятия для одного
трейдера становятся абсолютно непонятными для другого.

А внекоторых случаях и неприемлемыми.

По представлению Б.Вильямса рынок это трехмерное явление:

Время +Цена + Ваша Психология

С первыми двумя измерениями вроде бы все ясно определенному времени определена
цена, все понятно.

Третья составляющая, или же третье измерение рынка у каждого свое и ничего
здесь не поделаешь, поэтому здесь и возникает большое количество различных вариантов
и возможностей.

На рынке мы торгуем используя образы которое рисует нам наше воображение, и
систему наших убеждений полученную благодаря опыту в торговле и полученному
образованию (самообразованию).

Причем , приемы торговли, управление капиталом, тайм-фрейм – все это мы выбираем
исходя из наших представлений о рынке.

Иными словами мы совершаем те поступки которые
кажутся нам правильными.

И вывод напрашивается сам собой: Если мы постоянно сливаем депозит за депозитом
это означает что мы неправильно поступаем, т.е. нам не то кажется.

Наши поступки это прямое следствие наших представлений о процессах протекающих
на рынке и если мы не изменим свое представлении о рынке, то ситуация никаким образом
не измениться - как мы проигрывали, так и будем проигрывать.

Все очень просто – не изменив своих убеждений мы будем раз за разом наступать на те
же грабли, методично и тупо повторять одни и те же ошибки.

Можно сказать: Это все философия и ко мне никакого отношения не имеет, мне нужны
конкретные стратегии с определенным гарантированным процентом прибыли, которую я готов
купить за большие деньги.

Т.е. не лучше ли приобрести МТС (механическую торговую систему) и конец для
головной боли?

Здесь как раз получиться ситуация которая Вам этой самой головной боли добавит
еще больше, хотя и есть свои преимущества:

• МТС позволяет трейдеру не сильно задумываться о ситуации на рынке – позиции
  открываются и закрываются по четко установленным сигналам.

Но:

• МТС очень часто дает сбои, а со временем, вообще перестает работать


• Применение МТС также требует достаточно жесткой дисциплины торговли.

И самое главное, заключается в том что и в этом случае мы никуда не уходим от философии,
т.к. применение этой самой МТС также является поступком основанном на наших убеждениях и
представлениях о рынке.

Вот и получается, что никуда мы от этого не денемся, а потому необходимо очень серьезно
отнестись к вопросам Психологии торговли на рынке.

Не утешайте себя иллюзиями о том, что Вы наконец то найдете суперстратегию, которая
позволит Вам торговать с прибылью и без особых усилий .

Если Вы не подготовите себя внутренне к этой работе должным образом то скорее
всего у Вас ничего не получиться.

Торговля – это в первую очередь борьба с самим собой.

Рынок существовал и будет существовать вне зависимости как мы к нему
относимся,что мы о нем думаем и ему абсолютно все равно что мы от него ожидаем.

Но тем не менее мы ждем от него именно того что сами напридумывали когда выставляли
позицию, а если что-то не так, то обижаемся – смешно ? :)

А тем не менее эмоции –это самый главный враг и на эмоциональном подъеме мы
делаем самые глупые свои ошибки, тут же пытаемся все исправить и опять –делаем
самые глупые ошибки.

Мы можем очень долго и скурпулезно изучать и технически оттачивать тот или иной
метод, но если мы не сможем совладать своими эмоциями во время торговли, в этом
случае не нам не поможет никакая супер-пупер стратегия.

Самое простое это взять себе за правило – не входить в рынок не имея заранее
проведенной домашней работы или плана своих действий во время текущей торговой
сессии и четко следовать заранее разработанному плану.

Возможно что во время торговли Вам и покажется это не совсем разумным, но тем
не менее это будет намного эффективнее чем менять свои решения во время торговли.

Хочу также обратить внимание, что достаточно часто, при изучении литературы
по трейдингу многие пропускают разделы посвященные психологии торговли, считая
их несущественными.

Этого делать не стоит, и даже очень часто психологические моменты описанные в
литературе дают ключи к пониманию описанных далее методов.

Интересные письма

Об управлении капиталом

Здравствуйте, Виталий !

Я ваш подписчик. Если хотите, можете опубликовать
мое письмо в своей рассылке. Думаю, это интересно.

Я около 2-х лет увлекаюсь ФОРЕКСОМ, последние полгода довольно
серьезно. За это время перепробовал много разных способов
заработать на рынке деньги - играл как на виртуальные,
так и на настоящие.

Я выигрывал чаще, чем проигрывал, но
в результате игры на настоящие деньги, так ничего и не
заработал (правда ничего и не потерял).

Я не богат и поэтому не мог себе позволить достаточный для начала
хорошей игры депозит. На мой взгляд именно в этом причина
безрезультатности моей игры на реальные деньги.

Все дело в количестве. Имея маленький стартовый капитал, я пытался
снизить возможные убытки в каждой сделке за счет близкого
стоп-лосса в 25-30 пунктов (фактически я занимался
пипсовкой).

И именно в этом была ловушка. Мне удавалось
правильно спрогнозировать последующее движение цены, но
очень часто из-за самого обычного "шума" мои позиции
закрывались так и не дождавшись профита.

Позже в Интернете мне попалась замечательная статья Андрея Видихина
"Практические рекомендации по выработке торговой системы
на рынке FOREX", которая пролила свет на причины моих
неудач.

Приведу небольшой отрывок из нее: "...стоп-ордер
должен быть не ближе, чем 40-50 пипсов от точки входа.
Более близкие стоп-ордера приговорены,т.к. входя в рынок,
Вы наверняка, не сможете поймать самое донышко.

Ошибка обычно составляет 10-15 пипсов. Плюс 5 пипсов спрэд. Если
учесть еще рыночный шум (10-15 пипсов), то мы получим, что
у стоп-ордеров, выставленных на расстоянии менее 40-50
пипсов от точки входа, практически нет шансов пережить позицию".

В этом все дело. Но где взять деньги на то, чтобы погасить эти
40-50 пипсов возможных убытков, ведь правила управления
капиталом гласят, что в одной сделке можно рисковать не
более чем 2-10% от суммы депозита?

Это и есть та, самая причина, по которой многие из игроков
так или иначе сливают свой депозит в самом начале игры - им
банально не хватает денег.

Теорию вероятностей не обманешь - подброшеная в воздух
монетка не падает орлом вверх 10 раз подряд, как впрочем
и решкой.

Исходя из этого депозит должен быть в 11-20 раз
больше суммы риска в каждой сделке, а размер потенциального
выигрыша от каждой сделки в 2-3 раза превышать сумму риска.

Только в этом случае действительно появляется хоть какая-то
возможность выигрывать в долгосрочной перспективе.

Ясно осознав эти прописные истины, я начал размышлять
над тем, какого размера депозит мне может понадобится, чтобы
свести риск раззорения в самом начале игры к минимуму и
пришел к выводу, что для этого мне понадобиться небольшая
компьютерная программка, которая оперируя с какой-либо
произвольной суммой денег, сможет быстро посчитать, что
с большой степенью вероятности произойдет в итоге.

Программку я без труда написал и результаты расчетов
поразили меня. Оказалось, что не так то просто обеспечить
себе хороший ежемесячный заработок играя на ФОРЕКСЕ с суммой
в 150-300 долларов!

А чтобы обеспечить себе более-менее безрисковое
начало нужно вообще не менее 500 USD (и это только для
мини-ФОРЕКСА)!

Так что всем, кто жаждет поскорее начать играть на реальные
деньги, советую не торопиться, взять пример с меня,
набраться терпения и подкопить сперва необходимую сумму,
иначе вы только зря потратите свое время и деньги.

Программку для расчетов я выложил в Интернет, так что если хотите,
можете свободно скачать ее здесь
данная ее версия производит расчеты по системе "Торговля 1 контрактом
с фиксированным значением прибыли/убытков".

В скором времени я включу в свою
программку возможность расчетов по другим 2-м известным мне системам
"Торговля с фиксированной долей" и "Торговля с фиксированным
отношением", которые позволяют добиться значительного увеличения
прибыли при одинаковом размере начального депозита (за счет
своевременного увеличения числа контрактов).

Желаю всем добиться успеха в игре на рынке!

----

Best regards, OWL

Пишите, задавайте вопросы, жду от Вас писем , идей, предложений,критику

С уважением,
Виталий Попов

Мнения по теме «Секреты неслыханных богатств»

по материалам рассылки

Игра на Forex- личные впечатления

В этот раз я хочу познакомить Вас с письмами, которые пришли
по теме предидущего выпуска рассылки «Секреты неслыханных богатсв»

Спасибо всем кто прислал мне комментарии к этому выпуску, с наиболее
интересными мнениями подписчиков я хочу познакомить Вас в этом выпуске,
и своими комментариями к ним.

--------------------------------------------

Здравствуйте, Виталий Попов!

Красиво говорите, но не верно. Я играю на Форекс на демо 1,5 года, в моём
арсенале Мета Трейдер, 1000 индикаторов, включая цифровые, куча
советников, которые на истории делают миллионы, но даже на демо идёт
полный слив.

У меня также есть с полсотни стратегий, включая собственные, но и они
то же дают слив. И я долго ещё бы мучился, мечтая о миллионах, но к счастью
мне попалась программа Форекс Тестер. И я быстро прогнал через неё всё
что смог и получил полный облом.

Но я очень рад этому - я избавился от иллюзий! Максимум что удаётся получить
за год на тестере 5 - 10% годовых, да и то на грани фола и с депозитом в 100 000
долларов.

Но такой процент я могу получить и в банке на депозите, и без нервов и без
потерь времени. Кстати, даже профи, в лице ПИФов, на денежном рынке за прошлый
год почти все оказались в минусе.

Единственный способ получать прибыль, да и то в размере 30 - 100%
годовых - это работа на Фондовом рынке, желательно на российском, потому что
он хорошо растёт. Очень просто и выгодно покупать индексные акции, например ММВБ.

Поэтому я теперь полностью переквалифицировался на Фондовый рынок.
Но пока работаю с ПИФами. А с акциями - на демо. Лучшая торговая площадка - это
ММВБ.

И это уже не букмекерская контора, а брокерская и без чудотворно-лохотронных
плеч 1/100.Конечно, я понимаю - цель Вашей деятельности привлечь наивных и
простодушных в Вашу букмекерскую контору.

Ничего против не имею - каждый зарабатывает как может. Да и Форекс ничем не
хуже рулетки, только сильно замороченный. Желаю успехов в просвещении масс.

Валерий Маслов

------------------------------------------

Большое спасибо Валерию за его письмо, теперь давайте порассуждаем...

Начнем с конца: “Форекс ничем не хуже рулетки, только сильно замороченный.”

Как мне кажется в этом заблуждении, в первую очередь и заключается причина
неудач Валерия на Forex.

Как я уже писал в предидущих выпусках, Forex как и любое другое занятие, подходит
не для всех и для того чтобы иметь успех на рынке необходимо четко понимать с каким
явлением Вы имеете дело и как нам и каким образом здесь можно заработать.

Если у Вас будет правильное представление о Forex, то Вы легко сможете понять
по какому пути необходимо продвигаться для достижения эффективного результата.

Forex не поддается точным расчетам, поэтому если применять к рынку какие либо
математические формулы, функции и т.п. необходимо понимать, что мы работаем с
некоторой долей вероятности что данное событие произойдет.

У хорошего трейдера вероятность того что он получит прибыль при каждой сделке
больше 50%, если он работает по системе.

Правда существуют прибыльные системы по которым можно получать прибыль имея
меньше 50% прибыльных сделок. В этом случае необходимо грамотно построить систему
управления капиталом.

Теперь о "чудотворно-лохотронных плечах 1/100"

По этому поводу у меня возникают следующие мыслепроистечения по поводу денег...

Могу привести пример из своего опыта, когда я работал на предприятии мне
очень часто приходилось беседовать с коллегами по поводу зарплаты и т.п., так вот
меня очень многие уверяли, что лучше получать деньги два раза в месяц, т.е. аванс и
получка, чем один раз.

Знаю что многие с этим сталкивались тоже, но тем не менее... Оказывается, что два
раза в месяц получать лучше, т.к. таким образом нет соблазна истратить все сразу
и потом сосать палец до получки.

Кто в этом виноват, что они не могут элементарно рассчитать свой
бюджет на месяц?

Говорят, что маленькая зарплата, много проблем и т.д., а что же если зарплату
разделить на две части она станет больше?

Тоже самое и с кредитным плечом, да действительно есть соблазн срубить по больше
денег, используя небольшой депозит и большое кредитное плечо. Но и при этом, тем не
менее у нас есть выбор, и свои риски мы можем регулировать величиной лота.

Более того у нас есть возможность все оценить заранее, никто никуда с закрытыми
глазами нас не пихает, все происходит исключительно только от того насколько мы
жадны и компетентны в данном вопросе.

Сейчас достаточно большой выбор дилинговых центров где можно иметь депозит
от $1 и до...

Выбор очень даже широкий, поэтому есть что выбирать руководствуясь в
первую очередь своими возможнотями, т.е. реально оценивать, на что на данном этапе
Вы способны.

Если же мы будем руководствоваться только своими потребностями, то в этом
случае будем уподобляться тем кто не может рассчитать бюджет от получки
до получки.

Или еще хуже, тем кто постоянно живет в долг.

Как в любом деле вначале все необходимо спокойно рассчитать, определить возможные
риски и как Вы этом случае будете поступать.

Непредсказуемых ситуаций у Вас сразу же будет намного меньше.

Полсотни стратегий, которые дают слив...

Опять же количество не означает качество, хотя наверняка многие из этих стратегий
рабочие. Но стратегия это всего лишь инструмент которым необходимо еще научиться
пользоваться, а потом начать применять.

Если Вы к примеру не можете извлекать приятные звуки из рояля это не означает
что на нем невозможно играть. Когда трейдер получает в руки стратегию, то здесь
примерно также как и с роялем, для начала необходимо хотя бы выучить ноты.

Мне недавно понравился анектдот,не помню где прочитал или услышал:

Инспектор останавливает даму и сообщает ей что она нарушила правила, т.к.
проехала на «кирпич».

Дама очень долго извиняется и сообщает инспектору, что машина у нее еще
новая и по всей видимости всех правил еще не знает.

Так вот, попытка «пробежать галопом по европам» только к такому результату
и приведет 50 стратегий опробовать за короткий промежуток времени невозможно.

Выводы после проверки стратегии о ее эффективности, даже после тестирования
через программу пусть через Форекс Тестер опять же делает только трейдер.

Опять же программа это только инструмент она выдает результат именно тот,
который заложил в нее программист самой программы и программист стратегии
(МТС) и здесь очень важно:

• Изучить методику, теоретические основы по которым создавалась МТС



• Знать как правильно применять Форекс Тестер, а также правильно
  делать выводы на основе проведенных тестов



• Правильно выбрать тайм фрейм

И еще много различных нюансов, которые в основном хорошо известны тем кто
досконально изучил эту методику или же является ее разработчиком.

Полсотни стратегий изучить тщательным образом достаточно трудно, сроки я
уже упускаю, т.к. по количеству уже перебор.

Автоматический подход к торговле не совсем мне кажется правильный путь.
Вследствие изменения поведения рынка МТС постоянно необходимо подправлять,
и факт того, что программа должна зарабатывать без участия трейдера тоже не
дает предпосылок к большой прибыли.

Автомат в каждом конкретном случае выдает запрограммированные усредненные
решения, т.е. то что было кем то заранее предусмотрено, хорошо если мы знаем на
какой валютной паре лучше всего торговать и еще какие либо дополнительные
условия для данной стратегии.

Зачастую мы просто пробуем случайно попавший нам в руки «советник» и пробуем
его как придется. Любую систему необходимо адаптировать под себя, только в
этом случае можно рассчитывать на успех.

Любой «советник» всего лишь автоматизирует Ваш труд, но для того, чтобы автомат
заработал необходимо досконально изучить весь процесс в ручном режиме, знать
все достоинства и недостатки, получить положительную статистику хотя бы за месяц
реальной торговли, пускай на демо, но вживую.

----------------

Здравствуйте, Виталий.

Интересная получается штука. Я вообще из тех людей, которые знают, что
Форекс не лохотрон, просто нужно торговать умеючи. Но мне все же
интересно почему такая плачевная статистика.

По разным данным только
5-10% получают прибыль торгуя на Форексе. Т.е. получается, что 90-95%
не профессионалы а делитанты. А раз они делитанты, то фактически
получается, что они открывают сделки наугад, а проигрывают всей
сворой.

В чем загвоздка, ведь рынок может пойти только вверх или вниз,
т.е. в теории получается фифти-фифти, а на деле все 90%?

--

С уважением,

vazo05

------------------

Насколько верна эта статистика я не знаю, хотя часто тоже привожу эти цифры.

Может быть на самом деле все обстоит по другому, а может быть это и правда –
одно из двух :)

Считать эти проценты тоже можно по всякому, давайте попробуем прибросить:

1. Как мне кажется на Forex как и на любой другой рынок не все
   приходят спекулировать валютой, некоторые просто покупают
   для других нужд. Если они проигрывают на обмене то скорее
   всего имеют прибыль на продаже товаров.





2. Случайные люди. Которые только пришли на Forex и до конца не
   определились, скорее даже относятся к торговле как к рулетке и
   как результат –оставляют там деньги.
   
   
   
   То есть пришли , попробовали, через месяц или два – не понравилось.
   Таких людей как мне кажется постоянно находится какой то
   определенный процент.





3. Трейдеры которые постоянно в поиске – они постоянно перебирают
   различные стратегии, потому что у них пока ничего не получается,
   читают много книг, но не до конца, т.е. «по верхушкам», торопятся
   поскорее заработать, поэтому им некогда долго зачитываться чем
   нибудь одним определенным.





4. Недоучки, т.е. уже определился со стратегией, но опять же прошелся
   только «по верхушкам», т.к. хочется поскорее начать зарабатывать,
   теорию знают но поверхностно, думают что возьмут практикой.
   У некоторых так и получается , у других нет.





5. Просто неспособные к трейдингу, недисциплинированнные психологически
   неуравновешенные, азартные игроки, бывают моменты когда у них начинает
   что-то получаться, но не надолго, поэтому еще и держатся на рынке.

Как видите набирается достаточно объяснений почему многие трейдеры не могут
стабильно зарабатывать на рынке, если поразмышлять, можно найти и еще.

Возможно что отношение выигрышей к проигрышным сделкам и приближается к 50/50
но ведь еще все дело в том, что мы очень часто довольствуемся небольшой но прибылью,
а когда теряем, то уже держимся до последнего, неся при этом большие потери,- просто
человек так устроен.

И уже в долгосрочном плане очень много трейдеров которые медленно, но верно
теряют свой депозит как раз вот по этой причине.

И если мы опять вернемся к моему списку, то у нас как на первый взгляд кажется не
так уж и мало шансов оказатся в рядах трейдеров, которые постоянно имеют прибыль
на рынке.

К примеру пункты 1 и 2 мы сразу же исключаем так как мы пришли на рынок надолго
и с намерениями получать прибыль.

По п.3 и 4 если Вы думаете, что имеете к этому какое то отношение, здесь исправится
достаточно легко, необходимо просто начать серьезно работать в этом направлении
– выбрать одну наиболее подходящую методику и начать ее очень внимательным образом
изучать.

Остается пункт 5, если Вы видите в себе описанные в нем недостатки, и Вы уже знаете, что
их необходимо исправить, а это уже половина успеха, а это значит что все получиться :)

Если, у Вас будет желание что-то покритиковать или поделиться своим мнением,
пишите буду только рад .

Виталий Попов

О «разумном» депозите,прибыльной торговле и снижении психологических нагрузок

по материалам рассылки

Игра на Forex- личные впечатления

Извечная проблема, которая постоянно волнует многих начинающих
трейдеров – это каким должен быть размер начального депозита.

Очень часто я получаю письма с такими вот вопросами, поэтому сегодня
и решил порассуждть на этот достаточно популярный вопрос.

Более того, для многих кто хочет заняться трейдингом эта пробема кажется
неразрешимой, до такой степени, что очень часто из-за этого достаточно
способные люди так и не решаются становиться трейдерами.

Очень распространенное мнение о том, что депозит должен быть
достаточно большим является для многих новичков большой головной болью.

Могу себе представить как многие читают эти строки с улыбкой ;)

Так в чем загвоздка?

Да просто опять не с того начинаем... Стоит ли новичку сразу же
начинать думать о таких серьезных вещах?

Да, я думаю, что в некотором смысле стоит, но только не это его
первоочередная задача.

Все должно идти своим порядком, если мы начинаем думать о том,
а еще хуже планировать, то о чем имеем смутное представление для
нас это будет дополнительная заноза в голове, которая нам будет
постоянно мешать работать и еще хуже вносить сомнения в работу.

Пока мы не научимся получать хоть какой-то доход, не стоит его
планировать :)

Первое и самое главное, что необходимо знать, что размер начального
депозита на исход результатов торговли по большому счету не играет.

Самое главное - это системность в торговле.

В настоящее время существует очень много предложений от дилинговых
центров где можно начинать вполне успешно торговать даже с $10.

Конечно же, с такой суммы сильно не разживешься, но это уже вопрос
другой. Когда уже вопрос ставится о заработке «на жизнь», экономика
уже немного другая,и при не стоит забывать о необходимости иметь
соответствующие профессиональные навыки.

И самое интересное, этот вопрос очень легко может решиться Вами
самостоятельно, после того как у Вас будет достаточный опыт в
торговле на микросчете. В этом случае можно будет уже более реально
оценить свои возможности.

Не так давно я получил письмо примерно такого содержания ( в продолжение темы о широко распространяемых заблуждениях):

---------

« Чем больше читаю на эту тему ( как литературу так и новости) тем
больше прихожу к выводу, что чем меньше знаешь, тем лучше получается
работать. ….

…и далее : Как Вы относитесь к анализу рынка?»

---------

К анализу рынка отношусь я очень положительно, без соответствующего
анализа торговать просто невозможно. Анализировать рынок необходимо ,
т.к. это является составляющей частью любой торговой системы.

Более того, широко распространенное утверждение, что не надо ничего
читать и слушать, как я говорил ранее утверждение лентяев, которые
не хотят ни в чем детально разбираться и ничего не читать и не
слушать.

Для них это самая удобная стратегия, и она бессистемна, т.к. без
знаний очень трудно что-то дельное придумать… но зато это очень
удобно :)

Попробуем разобраться как же так получается.

Когда начинающий трейдер пытается приобрести какие либо знания – обычно
это происходит бессистемно.

Он читает все что попадается под руку практически безо всякого разбора.
Как следствие того, в голове получается «каша». Знаний много, но они
мешают друг другу - они еще не систематизированы.

И если ранее у новичка что –то упорядоченное по поводу Forex и было в
голове, то теперь там только сплошной бардак из противоречий.

Да, знания кое-какие появились. Да, теоретически вроде бы как стали мы
более образованны, но ко всему прочему необходима еще и практика, которая
поможет расставить приоритеты по приобретенным знаниям.

Различные методики, великое множество индикаторов, технический,
фундаментальный анализ, чтение новостей – как это все упорядочить и как
в этом разобраться?

А дальше получается еще интереснее...

Когда мы пытаемся все это применить на практике ( разумеется вначале ни
о какой системности и речи быть не может ) как правило, результаты
получаются не очень утешительные… Сразу начинаем вспоминать о вопросах
самодисциплины, о том что необходимо вести контроль над эмоциями...

Однако все это идет на пользу как мертвому припарки... И не потому что
делаем все неправильно, а просто потому, что нет никакой хорошо проверенной
системы в наших действиях.

Хоть у нас и имеются какие – то знания, тем не менее, мы действуем вслепую,
у нас нет уверенности в наших поступках.

Благодаря этим обстоятельствам мы очень часто и вспоминаем о дисциплине,
когда получаем очередной лосс. Думаем, что где –то поступили неуверенно,
а поэтому не так как надо.

В подобных случаях мы находимся в состоянии паники, иступленного испуга,
мы просто не знаем что делать и начинаем бояться рынка... неуверенность,
страх... мучительные поиски выхода.

А выход напрашивается сам собой, все просто – необходима система.
Системная торговля для трейдера это решение очень многих проблем:

1. Самое главное – это возможность торговать с прибылью



2. Вы приобретаете уверенность в своих силах и планируете
   ( хоть и с некоторыми допущениями) свою прибыль




3. У Вас всегда при себе план дальнейших действий и Вы знаете
   как себя вести практически в любой ситуации




4. Уменьшается психологический пресс, торговля проходит более
   спокойно и поэтому можно намного легче вести торговлю и
   контролировать свои действия

И в итоге Вы уже остаетесь на рынке, а как правило, это надолго.

Виталий Попов

Пипсовка, скальпинг – ЗА! и против...

по материалам рассылки

Forex- территория успеха

Хотя конечно немного странно. Как торговать это личное дело каждого.

Но тем не менее звание пипсовщика в некоторых кругах является несколько ругательным,
хотя какая и кому разница???

Ругаются в основном, по моему мнению, те у кого ничего не получается для успешных
трейдеров кто и как торгует не имеет значения.

Что касается меня, то я в прошлый раз высказывал свое мнение, что это всего лишь
игроки на малых тайм-фреймах (открытие и ликвидация позиций прроисходит в течении
часа или нескольких минут) и они заслуживают уважения.

Как принято считать, что пипсовщики это безсистемные игроки которые ловят
или пытаются поймать каждое малейшее движение и прибыль от одной сделки в 3-10 пипс
для них приемлема.

Подавляющее большинство начинающих трейдеров начинают практиковаться в торговле на
Forex именно с пипсовки, наверное и поэтому многие относятся к своим первым шагам на
рынке с улыбкой, а к тем кто не бросил этим заниматься, по мере накопления опыта, с
некоторым высокомерием.

Другие оттачивают и систематизируют свою торговлю продолжая работать на коротких
промежутках времени.

Отбросим все эти предрассудки, и рассмотрим несколько удачных и неудачных стратегий
пипсовщиков и скальперов.

I. Неудачные стратегии:

1. Торговля без стратегии – без сомнения это самый неудачный
вариант :)

Выглядит примерно так:

-при восходящем движении – покупка, а при нисходящем –продажа,
защитный стоп как правило на устанавливается.

Что получается:

-если есть небольшая прибыль, то она мгновенно фиксируется из-за страха
потерять то, что имеется, и напротив в том случае если пи открытии позиции рынок
разворачивается здесь позиция долго не закрывается в надежде что рынок опять пойдет в
нашу сторону.

Результат:

-сумма по прибыли намного меньше чем убытки и депозит быстро иссякает.

2. Ловушка для шума

Приводится как пример неудачной стратегии в попытке срубить денег
нахаляву

Ни в коем случае не применяйте ее как руководство к действию!!!

Основные принципы следующие: ежедневно, в одно и то же время (13:30 - 15:00 МСК),
кроме пятницы, открывается новая позиция, при условии, что хватает маржи.

Торгуемые валюты - EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD,. Направление (покупка -
продажа) определяется случайным образом. Для этого выбираем простейший датчик случайных
последовательностей - монетку (одну и ту же). Орел означает покупку, решка - продажу.
Сразу после открытия устанавливаем take profit - 13 пунктов, stop loss - не ставим.

Никаких действий по открытой позиции впоследствии не производится. Срок "жизни" открытой
позиции не устанавливается. Каждый день, если какие-то позиции закрываются, открываем
новые на всю маржу. Если некоторые позиции "зависают" и это не позволяет открывать новые -
увеличиваем депозит ( какая глупость!).

И в дополнение к этой стратегии имеется еще и дополнительный комментарий, оправдывающий
простоту и доступность (а в итоге свою глупость):

Данная тактика выглядит на первый взгляд довольно примитивно, но это только на
первый взгляд. Достоинство этой тактики - предельная простота и доступность даже для
начинающих трейдеров, нет необходимости сутки напролет дежурить у дисплея, минимальная
психологическая нагрузка.

В данной ситуации будем придерживаться взгляда, согласно
которому рынок Forex не прогнозируем в принципе (для мелкого инвестора, во всяком случае).
Согласно теории игр, в стохастической игре с антагонистическими интересами участников,
седловая точка (оптимум) находится в области случайных стратегий (шум подавляет шум).
Поэтому данный алгоритм не так прост, как кажется…

Кажется, что вроде бы как все правильно и причем предельно просто! И как я сам до этого
не додумался!

Но в таком случае для чего тогда написано столько много литературы на тему Forex, и
других биржевых рынков ?

Используя такую тактику Вы в один момент рискуете быть разоренным до тла.

Отсутствие стоп-лосса предполагает большие просадки цен, но ведь когда – то настанет
момент когда цена развернется слишком поздно,тогда когда будет «съеден» весь депозит,
а такое происходит достаточно часто.

Поэтому ни в коем случае не используйте подобные тактики. Применение стоп-лосса
всегда обязательно.

Не стоит даже надеяться на свою интуицию, что она позволит Вам вовремя закрыть позицию.

В этом случае Вы рискуете пополнить список тех 90% трейдеров которые оставляют свои
деньги на рынке.

II. Примеры стратегий на которые могут принести прибыль.

Сразу оговорюсь, что прибыльных на 100% для всех стратегий не бывает и быть не может,
т.к. в этом случае, в конечном итоге все участники рынка начали бы получать прибыль, чего
быть не может по самой сути – если у кого-то прибыло, то это значит, что кто-то должен
понести убытки.

Поэтому каждый должен выбрать персонально для себя самый удобный способ торговли.

Для многих начинающих трейдеров скальпинг единственно возможный способ начать торговлю
ввиду небольшого начального депозита.

Это один из самых трудных способов получения прибыли на Forex, и в то же время один из
самых эффективных (имеется ввиду торговля внутри дня на небольших временных диапазонах).

1.Торговля в горизонтальном канале

Это классическая стратегия, которой пользуются в той или иной мере подавляющее большинство
трейдеров.

Многие используют ее как составляющую часть (элемент) своей стратегии.

Рис.1

Правила достаточно простые :

• Открытие происходит только после отскока цены от линии поддержки или сопротивления
  ( соответственно покупаем или продаем)



• Закрытие позиции происходит при подходе цены к противоположной открытию линии канала,
  т.е. если мы открывались после отскока от поддержки, закрываемся при подходе к
  определенному уровню линии сопротивления и наоборот.

Стоп-лосс (защитная остановка для фиксации убытков) ставится за пределами канала

Схема установки ордеров показана на рис.1.

В результате мы получаем прибыль на горизонтально развивающемся движении (флэте).

2. Торговля на прорыве канала.

Ничего нового в этой стратегии тоже нет, она также как и описана в различных вариантах
в разных источниках, но тем не менее также как и предыдущая стратегия при своей простоте
она достаточно эффективна.

Рис.2

Здесь рассматривается случай когда мы, торгуя в горизонтальном канале ловим прорыв цен и
опять таки получаем при этом прибыль.

Когда это произойдет предсказать трудно, но тем не менее для того чтобы получить
прибыль мы просто ставим на всякий случай ордера на покупку и продажу там, на тех уровнях
цен, на которых мы устанавливаем защитные остановки (stop-loss) как это
показано на рисунке 2.

На каком расстоянии от линий поддержки и сопротивления все это расставлять: все ордера
расставляются примерно на расстоянии 10-15% от ширины канала.

С этим определились, теперь рассмотрим ситуацию, когда работая в горизонтальном канале
мы получили прибыль(сработал “take profit”) , но цена не отскочила от линии сопротивления,
а пробила ее.

В этом случае у нас срабатывает ордер на покупку который мы заранее установили выше
линии сопротивления .

Цена растет, растет и наша прибыль, но тут возникает вопрос как нам вовремя ее
зафиксировать?

Есть 3 варианта как поступить:

1. Закрываем позицию при первом же откате например при откате в 10-15 пипс.
   
   

2. Дожидаемся когда цена немного вырастет и поднимаем stop-loss в зону безубыточности,
   т.е. устанавливаем его так чтобы при срабатывании не было убытков, а при возможности была
   бы еще и прибыль.

   
   
   

   В дальнейшем по мере повышения графика перемещаем и stop-loss , таким образом мы
   защищаем уже полученную прибыль.




3. Устанавливаем трейлинг-стоп . Трейлинг – стоп это стоп, который автоматически
   передвигается вверх за ценой и срабатывает при откате на заранее установленную величину.

После остановки мы опять ставим можем поставить ордер на покупку чуть выше последнего
максимума.

Описанные выше методы – это не окончательный вариант , скорее всего это схема работы
которая может дополняться различными подробностями, индикаторами, осцилляторами для более
точного определения ключевых моментов.

Какие еще стратегии и тактики можно использовать для небольших периодов времени и при
торговле внутри дня ?

Методик достаточно много и подавляющее большинство рабочих методик можно применять.
При этом необходимо только учитывать, что чем меньше тайм-фрейм графика котировок,
тем большее количество шумов он отображает.

Поэтому необходимо делать поправки на непредвиденные кратковременные выбросы цен.

Виталий Попов

О фракталах

по материалам рассылки

Forex- территория успеха

Здесь удивляться нечему, просто во многих письмах была просьба рассказать или хотя бы
объяснить кто они такие "фракталы".

И почему способ анализа рынка с помощью фракталов выделяют и выставляют особняком
существует даже такой термин как "фрактальный анализ" .

Очень подробно что такое фрактал рассказывается в книгах Билла
Вильямса "Торговый Хаос" и "Новые измерения в биржевой торговле" в этих книгах описывается
подробно методика торговли по фракталам.

Если хотите, то книга "Новые измерения в биржевой торговле" и программа Investor's
Dream - практически готовая методика для работы на Forex.

рис.1

На рисунке показан как раз фрагмент графика USD/CHF из программы
Investor's Dream.

Красными и зелеными треугольниками обозначены как раз бары -фракталы.
Про то, что я нарисовал сам я расскажу чуть ниже.

Итак если посмотреть на рисунок то будет достаточно ясно видно, что:

Фракталом обозначено последовательность как минимум из 5-ти баров и средний,т.е. 3-й бар
имеет по сравнению с остальными четырьмя самый большой максимум или самый большой минимум.

Или, как говорят математики экстремум - который обозначают вот
этими самыми треугольниками или галочками.

рис.2

И если не углубляться в теорию и философию фрактального анализа , то для начала необходимо
понять именно это, что:

Фрактал это последовательность 5-ти и более баров имеющем в своем составе самый высокий
(низкий) бар по отношению к соседним двум справа и соседним двум(или если хотите не менее
двух) слева - ВСЕ!

Более подробно можно почерпнуть в выше упомянутой мною литературе или,
если конечно это найдет Ваш отклик и тема будет востребована, будем ее развивать дальше
в следующих номерах рассылки.

Теперь давайте разберемся с практической стороной этого вопроса и
попробуем коротенько осветить тему непосредственно по применению.

Опять же если не вдаваться во все математические и философские выкладки
и умозаключения а сразу перейти к делу, то оказывается , что фракталы это не что иное
как вершины волн Эллиотта .

К чему это я Вот , например, мы наблюдаем первый фрактал наверх и сразу же вспоминаем,
что это первая волна Эллиотта наверх!

Значит скоро будет третья и скорее всего еще и пятая.

Что мы делаем : быстренько ставим ордер на покупку на 2-3 пипса выше фрактала и
спокойно ждем когда ордер сработает, на третьей волне которая как все говорят
бывает самой протяженной.

Конечно, здесь много всяких разных тонкостей по применению но в общем
схема примерно такая.

Если подойти к этому с другой стороны , то можно сказать по другому:
Фрактал - это первый импульс возможного движения рынка, предпосылка к движению.

И если поставить опять же ордер чуть повыше этой предпосылки то мы можем поймать
это движение, войти в него.

Если же движение не состоялось, в этом случае ордер просто не срабатывает - мы ничего
не теряем.

Теперь вернемся к рис.1.

Поясню о чем здесь идет речь.
Это как я уже упоминал график котировок USD/CHF 4H по состоянию на 10.01.05 г.

Так вот к примеру если бы мы 30 декабря поставили ордер на покупку на несколько пипсов
выше 1.1388 в этом случае ордер бы сработал об этом мы могли бы уже 31 января как раз в
этот день ордер бы сработал.

Далее мы уже вошли в рыночное движение и если бы наши нервы нам позволили бы то мы
должны были бы закрыться 7 января на уровне 1.1891 (на данный момент пока эта самый
удачный вариант) при этом прибыль составила бы : 503 пункта!

Конечно это идеальный вариант, конечно же здесь необходимо учитывать человеческий фактор,
но тем не менее

Что мне более всего нравиться в таком подходе - по большому счету не надо никаких
прогнозов! Сработало- хорошо, не сработало- ничего страшного:)

Будем рассматривать этот пример как удачное применение знаний о фракталах:)
И если кто-то заинтересуется то Вы сможете убедиться, что это не так трудно.

Ведь как правило больше всего нас стращают и пугают те которые сами этого бояться
в силу мягко так скажем своего не совсем понимания , а если грубо, то невежества.

И поэтому не раз стоит вспомнить о том, что ЗНАНИЕ-ЭТО СИЛА!

Очень часто перед тем как начать изучение вопросов связанных
с торговлей многие задают вопрос:

Сколько можно заработать на Forex?

• одни говорят 5-10 % в месяц это уже хорошо



• другое мнение 20-40% в месяц



• еще одно мнение 100% в месяц от депозита это реально



• и наконец, есть мнение, что здесь ничего не заработаешь :)

И если поговорить с каждым человеком, автором того или иного вывода, то с некоторой
дозой допущения можно сказать, каждый из них прав!

Почему??? Да потому, что каждый из них будет примерять торговлю на Forex "под себя"!

Все эти выводы, а я уверен, что это не весь перечень мнений люди делают примеряясь к
своим возможностям.

К примеру, кто не уверен в себе и кто не до конца разобрался в этом вопросе,
те будут утверждать, что это нереально.

Для человека который во всем разобрался, имеет свою или не совсем свою, но до конца
освоенную стратегию торговли, имеет опыт получения стабильной прибыли на рынке будет
конечно же утверждать по-другому.

Такой человек уже зная свои ( опять же именно свои) скажет вам , что заработать можно,
также, если попросить может назвать примерный доход к примеру в процентах от депозита
в месяц.

Более того, Вы больше будете слушать неудачников, об этом я уже раньше упоминал.
Да, именно их, потому что у них больше всего времени и желаний на такие разговоры.

К тому же большинство из них себя очень очень любят, поэтому им просто необходимо найти
себе оправдание своим проигрышам и разорениям.

Они всегда будут очень рады найти себе "свободные уши" и будут с превеликим удовольствием изголяться в словоблудии.

К чему это все я Уважаемый подписчик, подобных вопросов о возможности
заработка я получаю довольно часто, и как мне кажется это волнует многих, в особой
степени начинающих.

Добавлю по этому поводу еще , что заработать можно 200$, в день, 500$ в день или в
неделю. И это не проблема!

Если чувствуешь себе силы вполне реально заработать и больше.

Проблема заключается в том, что многие сразу же пытаются зарабатывать деньги, вместо
того, чтобы вначале научиться зарабатывать. Многим хочется поскорее разбогатеть:, но
здесь больше шансов у более усидчивых и терпеливых.

Торопливость в этом процессе просто губительна!

В заключении хочу отметить что знания, приобретенные в процессе обучения или
самообучения приносят намного больший эффект в процессе добычи денег трейдингом,
чем большой или очень большой депозит.

Виталий Попов

СИЛА ПРАВИЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ КАПИТАЛОМ

по материалам рассылки

Forex- территория успеха

(отрывки из статьи Ryan Jones)

Один трейдер потерял $3,000 в течение года, торгуя по системе одним контрактом.
Другой трейдер сделал $25,000 прибыли, торгуя той же системой за этот год.
Один трейдер зарабатывает за год $24,000, в то время как другой зарабатывает
на той же системе $79,000 за год. В чем разница между этими трейдерами?

Управление капиталом - это математический процесс увеличения и уменьшения
количества торгуемых контрактов/акций/опционов. Целью управления капиталом
является увеличение дохода в течение прибыльных периодов торговли и защита
этого дохода в течение просадок (DrawDown) любой торговой системы или метода.

Управление капиталом позволило Ларри Вильямсу превратить $10,000 в $1.1 МИО
в течение одного года торговли. Если бы Ларри торговал только один контракт
в каждой сделке, то его доход составил бы только около $100,000 долл.
В торговле Ларри были два основных аспекта:

1) Торговая стратегия, которая определяла, где входить в торги и где выходить
из сделки; и

2) Метод увеличения и уменьшения количества торгуемых контрактов в каждой
конкретной сделке.

Таким образом, только 9% общего дохода были достигнуты методами определения
входа и выхода из сделки, тогда как, 91% прибыли были получены с помощью методов
управления капиталом, применительно к данной торговой системе. Только управление
капиталом повысило отдачу Вильямса до 1,000%!

90%-95% ВСЕХ ТРЕЙДЕРОВ ТЕРЯЮТ ДЕНЬГИ.

Это известная статистика из множества надежных источников, в том числе и из моего
личного опыта. А вот другие интересные статистические данные. 90%-95% трейдеров
тратят сотни тысяч часов и тысячи долларов, пытаясь выяснить, где лучше входить
в рынок, а где выходить.

Тогда как, они едва задумываются о том, какому риску
подвергаться в каждой сделке, какими методами уменьшать или увеличивать этот риск.
Думаю, эти статистики не зря настолько похожи.

Я начал эту статью сравнением двух трейдеров, торгующих одну и ту же систему.
Первый трейдер потерял $3,000 в течение года, в то время как второй трейдер
заработал $25,000, используя те же самые сигналы, что и первый трейдер.

Различие результатов этих трейдеров только в том, что второй применял соответствующие
методы управления капиталом, в то время как первый - нет.



НЕ ПРОСТО УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ, НО ПРАВИЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ.



Прежде чем изучать управление капиталом, важно понять, что не просто любое управление
капиталом должно применяться в торговле, а именно √ соответствующее, правильное
управление капиталом.

Используем следующую иллюстрацию:

Возьмем монету, и будем подбрасывать ее 100 раз. Вероятность выпадения орла или решки
будет близка к 50/50. Если мы будем выигрывать $2 при каждом выпадении орла и терять $1
при каждом выпадении решки, мы должны выиграть примерно $50 к концу 100 подбрасываний.
Это ситуация с положительным математическим ожиданием.

Разница между выигрышем и проигрышем значительно в нашу пользу.

Предположим, мы имеем капитал $100 для ставок в этой игре. Вопрос - каким процентом
наших денег мы должны рисковать при каждом броске монеты? 10%, 25%, 40%, 51%? Что значит,
если мы имеем $100 и собираемся рисковать в каждом броске 10% своего капитала?

Мы начинаем, рискуя 10-ю долларами на первом броске. Если выпадет орел, мы выиграем $20.
Следовательно, в следующей сделке мы будем рисковать 12-ю долларами
(10% от нового состояния счета в $120). Если выпадет решка, мы потеряем $12, если орел -
выиграем $24, и так далее, пока идет игра.

Будет ли различие в зависимости от процента, который мы использовали? Если - да, то,
какое? Помните, мы выигрываем в два раза больше при игре в нашу пользу, чем проигрываем
при выпадении решки. Каждый раз разница между выигрышем и проигрышем составляет 50%.

Ответ может вас удивить. Рискуя 10-ю процентами ваших средств в 100 бросках ($10 в первом
броске), мы превращаем наши $100 в $4,700! Управление капиталом увеличивает нашу отдачу с
50% до 4,700% отдачи.

Рискуя 25-ю процентами, мы превратим $100 в $36,000! Увеличение риска просто на 15%
на бросок, увеличивает нашу общую отдачу с 4,700% до 36,100%. На первый взгляд, чем
больше мы инвестируем, тем лучше.

Но, подождите. Увеличив наш риск еще на 15%, до 40%, в общей сложности, на одно
эподбрасывание, мы превратим наши $100 в $4,700 долларов. На этот раз, увеличение риска
привело к резкому падению отдачи.

А что будет, если инвестировать 51% наших средств? В этом случае мы начнем терять
деньги, даже несмотря на то, что положительное математическое ожидание в нашу пользу.
Наши $100 уменьшатся до $36. Убыток 64%!



Вывод: Используя неправильное управление капиталом можно потерять деньги!



Важный момент - управление капиталом является чисто математической функцией.

Сотни лет назад было известно, что 2 х 2 = 4. Сегодня это уравнение дает тот же ответ.
Таким же образом, управление капиталом предсказуемо, в отличие от торговли стратегий или
систем.

В приведенном выше примере с монетой не играет роли, орлы и решки выпадали сначала.
Если первые 50 бросков выпадал орел, а следующие 50 бросков выпадала решка, то результат
будет таким же, если бы последовательность орлов и решек была обратной. Вы можете
скептически относиться к этим выводам, но, уверяю вас, они верны.



Остановимся пока на этом.

Прежде чем продолжить чтение, необходимо закрепить понимание силы управления капиталом.
Определим несколько ключевых моментов.

1. Управление капиталом - более мощный инструмент, чем любая торговая система.

2. Управление капиталом - является более стабильным инструментом, чем любая торговая
система. Оно основано на математике, а математика неизменна.

3. Более правильно применять соответствующее управление капиталом в торговой системе,
чем торговать систему без управления капиталом.

4. Неправильное управление капиталом, применительно к вашей торговле, может действительно
привести к разрушительным результатам.


- Ryan Jones-

Первый торговый день на реальном счете

Из Ваших писем :

Здравствуйте Виталий!

Решил вам написать о своём первом дне на рынке FOREX - "как не надо
делать". Сначала думал, что подожду выхода вашей очередной рассылки, но
потом решил, что не буду ждать, а прямо сейчас напишу. Решил просто
поделиться опытом. А вы играете на значимых фундаментальных новостях?
Надеюсь то, что я вчера написал,сам для себя послужит мне хорошим уроком.

---------
Коммент.:

По поводу фундаментальных новостей могу сказать, что я по большому
счету ими не пользуюсь. Во многом это, наверное, потому что зачастую мы
получаем уже не новости, а историю и можем только лишь объяснить, почему
несколько минут назад рынок пошел в ту или иную сторону.

Реакция рынка на многие новости достаточно кратковременна.

Поэтому для меня такой способ прогнозирования событий на рынке достаточно
неудобен. Для меня намного удобнее и понятно использование технического
анализа с применением соответствующих программ.
----------
Сегодня был поучительный день. Торговля на реальном счёте. С утра
настроение было боевое, старался всё выполнить по -быстрее, за это меня,
наверное, и наказал рынок (почему -то подумал об этом до начала торговли, но
не придал значения).

Старался, как бы не сделать чего лишнего и вообщем -то мои опасения оказались
<правильные>, т.к. я потерял всего лишь - 68 пунктов, а могло быть и больше :-).

Может я немного отошел от своего правила, оно заключается: входить от 35-40 минут,
после 45 возможно откат, в случае движения в нужном направлении - должен быть
уже к этому времени установлен take-profit ( наверное: stop-loss) в зоне
безубыточности, но это нужно быть профессионалом, в моей конкретной ситуации,
чтобы разбираться в своих чувствах, ощущениях, взглядах на торговлю,
одним словом - психологии.

--------------------
Коммент.:
Рынок не терпит суеты, как и наверное любое другое серьезное занятие связанное
с деньгами и не только. Здесь необходимо брать ровно столько, сколько сможешь
(как в знаменитом рекламном ролике:))

Конечно, трудно удержаться от соблазна получить сверхприбыль, но здесь не
надо забывать, что это первый так сказать первый торговый день на реальном
счете.

Во время торговой сессии при открытой позиции эмоции и эйфория захлестывают нас,
появляется обманчивое ощущение необыкновенной прозорливости и ясновидения - дух
захватывает! Но это до той поры пока мы не потерпим значительные убытки:

Здесь при открытой позиции лучше всего делать так как было намечено перед
открытием несмотря ни на какие события, руководствуясь хотя бы тем, что
перед открытием позиции при проведении анализа холодного расчета было намного
больше чем эмоций.
--------------------

Еще я собирался заключать сделку по сигналу stochastic-и, которого не было,
но этот момент двойственный, т.к. когда бы сигнал появился, сама цена была
бы меньше 10.

С выходом новости (безработица США) в 16.30 пара GBP\USD провалилась
моментально на сто пунктов (с 1.8420 до 1.8320), т.к. ожидалось увеличение
показателя с 96 до 175 тысяч, он еще превысился до 337 и ни этом фоне $
начал укрепляться.

Я ждал, затем он начал медленно падать, скачками добрался
до 1.8360 затем снова провалился до 1.8330, тогда то я и решил войти в рынок
в надежде, что $ пойдет вниз, но он как -раз -таки развернулся и пошел
против меня, уже на отметке 1.8380, я снова решил войти, т.к. была мной
ранее продумана тактика, что я использую два стопа по 30 пунктов на фундам.
новости.




----------------------
Прим.: Время указано на рис. по Гринвичу
(http://www.fxtrader.ru/rassilka/text23w.html)

Коммент.:

Насколько я понял, Александр торговал на участке показанном на рисунке.
Получилось так , что после выхода новостей рынок повел себя не так как
ожидалось и он просто растерялся.
Вроде бы что то планировал, но события развивались довольно быстро,
что как описывается ниже, были допущены ошибки связанные с той суетной
обстановкой
----------------------
Тут-то я сплоховал, т.к. по всей видимости еще не освоился с
работой на реальном торговом счёте, нужно было всего лишь выждать паузу, я
один раз нажал, мне через пару секунд выдало, что мол цена изменилась и
хотите ли вы купить по новой цене я смотрел: за это время окно исчезло и
сделка отменилась, я еще щелкнул, а потом еще.

В итоге у меня получилось 2
лота, а я то подумал почему это сделка не хочет заключаться (при щелканье я
смотрел не на то окно, в котором должна отображаться заключенная сделка,
по -этому и получилось два лота, правда в первом случае сделка всё равно
отменилась), это не как не шло с моими взглядами на торговлю, т.к. я заранее
решил торговать только с одним лотом.

------------------------
Коммент.:

Здесь по всей видимости получилось так, что цена изменялась стремительно
за время выставления ордера поэтому было предложено заключение сделки
по другой цене.
------------------------

В итоге подумал, что надо закрыться
одним лотом, но получилось, как назло, я закрылся двумя лотами, надо было
смотреть на обозначение лотов, а я всё моментально делал, не успев
сообразить, хотя я подумал, что у меня открыто два лота и надо один закрыть.
Это моя несобранность подвела. Я решил выйти в 16.55, проиграв тем самым -
53 пункта. Пробыл я в Инете с 25 минут до 55,а заключил первую сделку в 47
минут.

Затем я вошел, когда цена была 1.8420, а на паре EUR\USD 1.2860, я подумал,
что по идее фунт должен догнать EUR, но заключить не решился, а зря, т.к.
пара gbp\usd, после выхода в 18.00, была уже на отметке 1.8470, я решил
ждать. Вышел через 10 минут, gbp\usd была еще выше - 1.8527, я решил
заключить сделку, потому что подумал, что идёт повышательная тенденция по $
и взять хоть какую -то прибыль.

На этот раз удача повернулась ко мне и я
заработал 3 пункта, я почему -то подумал, что хватит на комиссионные :-).
Эх... если бы я подождал.
--------------------
Коммент.:

Здесь по всей видимости была попытка взять реванш над неудачами,
хорошо что так кончилось, могло быть и хуже.
-------------------

Дальше через час пара была на уровне 1.8460, я
решил вновь войти, но на этот раз не удачно, пара пошла против меня и я
решил выйти из игры не выходя из Инета, подумав это, наверное, шип, вообщем
правильно - цена пошла затем против меня, но если бы я остался и ждал до
23.00 возможно бы убыток не был таким большим, но это не важно - правильно,
что вышел.

Я еще раз столкнулся, что на рынке FOREX важно терпение,
дисциплина и управление деньгами - это три КИТА. В моём конкретном примере
не хватило дисциплины в открытии сделки, терпения во второй половине торгов,
может и с управлениями деньгами я поспешил, дал же себе установку, что max
убыток, который могу себе позволить в этот день это - 60 пунктов.

Так же ощущались две мощные эмоции:
1) жадность - от убытка и возможность его вернуть при моём депозите, но
тут всё -таки я имел контроль -безответственно не подходил и
2) страх - потерять еще больше. Я пришёл к выводу: жизненно необходима
хорошо работающая, проверенная временем, торговая система, дающая
четкие и недвусмысленные сигналы для входа и выхода из сделки,
буду следовать её.

Об игре на фунд. новости можно будет говорить,
когда выберусь в прибыль, очень уж она опасна. Я еще раз прихожу к мнению -
это удел профессионалов, играть на фундам. новости, мне же, как новичку,
нужно четко следовать плану - эмоции на потом. Правда А. Мазуркевичом
высказывалось мнение устанавливать короткие стоп, т.к. цена в момент выхода
новости движется скачкообразно.
---------------
Коммент.:

Как я уже упоминал что очень часто вначале мы наблюдаем скачообразное
движение цены, а потом узнаем что это была такая то новость.

Конечно когда мы знаем в какое время должна выйти данная новость то
мы можем предвидеть, что в этот момент рынок может двинуться, но вот в
какую сторону - это зависит от новости которую мы узнаем обычно с
небольшим опозданием.

----------------

Но это, пока, не согласуется с моей психологией. Я прочитал отчёт
о вчерашнем дне по биржевой ленте DJ, согласно выходу таких благоприятных
данных по экономике США они бы способствовал продолжению укрепления $, а
он развернулся и сорвал мой первый stop, тут -то я запаниковал и совершил
ряд ошибок.

Вот такая история. Спасибо что прочитали.
С праздником Вас!!!
С уважением Александр.


Как мы видим проблемы которые обсуждались в предыдущих выпусках рассылки
многие - здесь, налицо.

Одна из основных проблем многих начинающих трейдеров состоит в том,
что они торопяться заработать деньги ( побыстрее разбогатеть).

Самое главное научиться все делать без суеты. Рынок - это явление не
временное, это надолго, разбогатеть можно, можно разбогатеть очень быстро,
но для этого необходимо основательно подготовиться, приобрести уверенность в себе.

Не надо планировать свои прибыли, не надо форсировать процесс обучения.
Если Вы собираетесь в первый раз торговать на реальном счету, опять же
повторюсь - не надо планировать свои прибыли.

Здесь для начала необходимо научиться вести "технологический процесс"
торговли хотя бы без убытков, научиться получать от этого процесса
удовольствие и постепенно учиться вести этот процесс более качественно,
более умело в плане уменьшения ошибок и как следствие - увеличения прибыли.

Предлагаю продолжить это обсуждение, думаю что каждому из нас есть что
написать, с подобными проблемами мы встречаемся в той или иной мере
практически каждый раз когда занимаемся торговлей.


С уважением, Виталий Попов

«Секреты» неслыханных богатств

Как Вы думаете почему у многих не получается торговать на рынке?

Как мне кажется, что все достаточно просто и сложно одновременно... Разборки по
этому поводу учинялись много много и много раз и только от этого вопросов не
поубавилось, каждый обычно остается при своем мнении.

В данный момент, я нахожусь в достаточно привилегированном положении, т.к.
могу высказать свое мнение, не оглядываясь на то, что перебьют на полуслове...

В самом худшем случае просто не станут читать и все.

Почему я решил написать на столь избитую тему?

Да просто потому, что очень многие начинающие трейдеры просто не верят в то что
можно торговать на Forex прибылью...

Тогда еще вопрос - а зачем же они еще что то пытаются предпринять, на демо,
или в реале сливая депо?

По всей видимости это у них как мечта, от которой они не могут далеко отойти или
совсем от этого отказаться, поэтому и принимают на себя такие мучения?

Да, еще самое интересное, что совсем недавно они в эту мечту верили, когда только
начинали...

Казалось, что все слишком легко и просто, теперь все по-другому... Почему по-другому?

Как я думаю, что все достаточно просто –не с того начали и неправильно выбрали
направление.

Не секрет, то что многие начитавшись рекламных статей о Forex и кликая по
кричащим баннерам представляющими всех трейдеров мультимиллионерами приходят
на Forex с целью быстренько заработать пару миллионов баксов чтобы решить свои
первоначальные проблемы.

И сразу же мысли роем:

- Так, так : две недели на изучение, к этому времени успею оформить все бумаги,
открыть счет, уволиться с работы (а что время терять и штаны просиживать???) ...
К концу года миллиона два должен получить... Как минимум!

Думаю что подобные крамольные мысли посещали многих из нас. Смущаться здесь не стоит,
потому что все мы осуществляем свою деятельность на рынке с одной только
целью – заработать деньги.

Даже если Вы и проводите какие либо научные изыскания, то не только из большой
любви к ближнему. Одним словом, все те кто участвует в рыночной торговле все хотят
заработать много много денег.

Тогда в чем здесь подвох? К чему столько предисловий?

Давайте представим себе такую ситуацию:

Кое-кто побывал на выставке-продаже картин :) и его вдохновила перспектива стать
высокооплачиваемым живописцем. Но к живописи он никогда не имел никакого отношения.

По этой причине он приходит к учителю живописи и сообщает ему, что ему срочно
необходимо научиться писать картины.

И тут же в уме он подсчитывает какое баснословное состояние будет у него к концу
года... :):):)

Смешно? Многие мне возразят, что здесь даже посмеяться не над чем, можно только
человека пожалеть и порекомендовать ему хорошего врача!

Тогда же почему многие из нас приходят именно с такими намерениями на рынок?

Я очень часто получаю письма, где описывается примерно следующее:

«Сколько можно пудрить людям мозги по поводу Forex??? Прочитайте вот здесь:(...) и
еще вот здесь (...) статьи по поводу рынка Forex.

Я прочитал и полностью согласен с автором что это полный лохотрон!
Вот Вам моя история :

Недавно я прочитал объявление, о том, что у нас в городе можно обучиться торговать
на бирже, в том числе и на рынке Forex. Я записался на курсы и заплатил 15000 рублей.

Проучился 2 недели(или месяц) и мне даже выдали удостоверение (или что то еще в
этом роде)

Потом мне в этом же дилинговом центре открыли счет и я положил туда 2000$ которые
в течении 3-х лет собирал потихоньку от жены.»

В конце таких писем бывает несколько вариантов:

1. «Сейчас у меня на депозите осталось 500$ , боюсь потерять последнее, подскажите
   что делать?»
   В этом случае, как мне кажется можно еще помочь.


2. «Мой депозит слился в течении 3-х месяцев ( здесь срок м.б. и другой) не могу
   понять в чем дело, ведь я торговал по рекомендациям которые я получил в ДЦ (или
   делал все так же как и на демо-счету) Поэтому я пришел к выводу что все это обман.»
   ------
   

В качестве короткого комментария, могу сказать что человек просто не понял что с ним
произошло.

Пошел ли он на поводу у дилингового центра, доверяясь во всем целиком и полностью
(просто потому что так удобнее, спокойнее и быстрее) или же сам первоначально настроился
поскорее расквитаться с этим обучением и наконец то начать торговать.

А раз причина непонятна отсюда и вывод – все обманщики.

Значит получается что в течении короткого срока, к примеру
в месяц или два нельзя научиться торговать с прибылью?

Здесь я немного бы сказал по другому :

- За два месяца нельзя научиться ( для большинства из нас) зарабатывать большие
миллионы.

Научиться торговать с прибылью можно.

Можно и за два месяца, только подход должен быть несколько иным.

Горе-трейдеры, обычно приходят на рынок по-быстрому разбогатеть и в результате,
пополняют печальную статистику.

Мы должны приходить на рынок с целью
научиться зарабатывать деньги.

Быстро разбогатеть – это подход халявщика, и удачи ему в этом никогда не будет,
т.к. просто так деньги нигде не лежат.

Научиться зарабатывать деньги – это на мой взгляд подход человека, который привык
к тому что деньги, большие или маленькие, любые деньги даются только благодаря
усилиям которые необходимо приложить для того чтобы их заработать.

Да, вначале не миллионы... в самом начале необходимо научиться получать прибыль,
пусть даже и самую маленькую.

К состоянию трейдера необходимо тоже привыкать, как и привыкать оперировать
возрастающим депозитом.

Если Вы настроены сразу же на миллионы, здесь могу сказать, что даже психологически
очень трудно перенести большие прибыли торгуя на рынке.

Даже если Вам вдруг повезет и у вас получиться несколько удачных весомых сделок,
опасайтесь эйфории по поводу Вашего всемогущества!

Если успехи не подкреплены хорошей стратегией, знаниями то Вы даже не будете
знать откуда ждать беды.

То что будет с Вами происходить у экранов терминалов, все это должно быть только
результатом кропотливой предварительной работы, изучения и тестирования Ваших
методов торговли.

В этом случае у Вас будет понимание происходящего и никаких обид и разочарований
по поводу рынка возникать не будет.

С уважением,
Виталий Попов